Строительство этого оригинального и любимого многими москвичами бара началось летом далекого 1995 года, как строительство торгового центра из капитальных конструкций, с железобетонным фундаментом и перекрытиями. Конструкция занимала площадь около 1 тыс. 547 кв. м. Это было двухэтажное здание неправильной формы, состоящее из малого и большого помещений, разделенных пешеходной аркой напротив выхода из метро.

Сразу после открытия «Пирамиды» в 1996 г. «Независимая газета» назвала постройку «уникальным явлением в архитектурной жизни столицы последних лет». Здание было сдано в эксплуатацию в 1996 г. и почти сразу стало популярным среди жителей столицы, как место романтических встреч, незаурядных знакомств и разнообразных коктейлей. Немногие бары в том время могли похвастать такой внушительной коктейльной картой. К сожалению, в 2016 году эта постройка была снесена, но в памяти москвичей она останется навсегда.